| Наименование статьи | Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего |
|---|
| Страницы | 66 |
|---|
| Аннотация | В статье предложен формальный метод для моделирования эволюции во времени ожиданий участников валютного рынка и получено эмпирическое подтверждение его эффективности. Утверждается, что участники валютного рынка формируют вероятностную картину следующего периода по принципу наискорейшего роста субъективной неопределенности и максимального контраста в терминах относительной энтропии по сравнению с вероятностной картиной мира базисного периода. Модель основана на построении ядра интегрального уравнения Фредгольмова типа. Предложен подход к реконструкции спектра, необходимого для построения эволюционного оператора в терминах теоремы Мерсера. |
|---|
| Ключевые слова | субъективная вероятность, эволюция функций плотности вероятности, уравнение Фредгольма, теорема Мерсера, инвестиционные ожидания, валютный рынок |
|---|
| Журнал | Вопросы экономики |
|---|
| Номер выпуска | 5 |
|---|
| Автор(ы) | Евстигнеев В. |
|---|