Статья "Риски. Чувства. Капитал. О концепции чувствительно..."

Наименование статьиРиски. Чувства. Капитал. О концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к рискам
Страницы26
АннотацияВ статье рассматриваются отдельные аспекты регулирования достаточности банковского капитала. В современной концепции регулирования (Базель III) параллельно используются два подхода — «чувствительный» и «нечувствительный» к рискам — при определяющей роли первого. В работе представлен сравнительный анализ их достоинств и недостатков применительно к задачам регулирования достаточности капитала. Отмечается отсутствие выраженных преимуществ одного подхода по сравнению с другим, поскольку чувствительный к рискам подход, как и нечувствительный, не может обеспечить теоретически и/или эмпирически обоснованную регулятивную оценку общей потребности банков в капитале. Отмечается повышение сложности и ресурсоемкости регулирования по мере эволюции чувствительного к рискам подхода. Показано, что использование его продвинутой версии (ПВР Базеля II) ведет к созданию необоснованных регулятивных преимуществ для ПВР-банков и отрицательно влияет на состояние конкурентной среды в банковской сфере. Поставлена под сомнение целесообразность использования чувствительного к рискам подхода для регулирования достаточности капитала.
Ключевые словапруденциальное регулирование, достаточность к чувствительность капитала к рискам, управление рисками, робастность регулирования, риск-шифтинг, регулятивный арбитраж
ЖурналВопросы экономики
Номер выпуска6
Автор(ы)Симановский А. Ю.