Статья "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового ри..."
Наименование статьи | Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска |
---|---|
Страницы | 3 |
Аннотация | Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы, Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного — метод наименьших квадратов дает лучшие результаты. |
Ключевые слова | копула, хеджирование (прямое и перекрестное), хеджирующее соотношение |
Журнал | Прикладная эконометрика |
Номер выпуска | 2 |
Автор(ы) | Пеникас Г. И. |