Статья "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового ри..."

Наименование статьиМодели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Страницы3
АннотацияСтатья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы, Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного — метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.
Ключевые словакопула, хеджирование (прямое и перекрестное), хеджирующее соотношение
ЖурналПрикладная эконометрика
Номер выпуска2
Автор(ы)Пеникас Г. И.