| Наименование статьи | Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций |
|---|
| Страницы | 22 |
|---|
| Аннотация | В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций. |
|---|
| Ключевые слова | акции, копула-функция, комонотонность, контрмонотонность, независимость случайных величин |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Бронштейн Е. М., Прокудина Е. И., Герасимова А. С., Дубинская К. Г. |
|---|