| Наименование статьи | Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка |
|---|
| Страницы | 58 |
|---|
| Аннотация | Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик — GARCH-моделъ в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени. |
|---|
| Ключевые слова | сумма под риском, GARCH-модели, оценка рыночного риска, бэк-тестинг |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Щерба А. В. |
|---|