| Наименование статьи | Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) |
|---|
| Страницы | 92 |
|---|
| Аннотация | В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием. |
|---|
| Ключевые слова | взаимозависимость, межрыночные связи, переключения, несинхронность, синхронизация, асинхронность, параллельная динамика, причинность по Гранжеру, временные зоны, одновременное предшествие, мгновенное предшествие |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Григорьев Р. А., Джеффри Ш., Марченко Г. Н. |
|---|