Статья "Основные элементы теории копул"
Наименование статьи | Основные элементы теории копул |
---|---|
Страницы | 113 |
Аннотация | Статья содержит важнейшие факты из теории р-копул –распределений нар-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0, 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение. |
Ключевые слова | копула, теорема Склара, условие Липшица, произведение копул, таблица сопряженности |
Журнал | Прикладная эконометрика |
Номер выпуска | 2 |
Автор(ы) | Благовещенский Ю. Н. |