Статья "Основные элементы теории копул"

Наименование статьиОсновные элементы теории копул
Страницы113
АннотацияСтатья содержит важнейшие факты из теории р-копул –распределений нар-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0, 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение.
Ключевые словакопула, теорема Склара, условие Липшица, произведение копул, таблица сопряженности
ЖурналПрикладная эконометрика
Номер выпуска2
Автор(ы)Благовещенский Ю. Н.