| Наименование статьи | Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций |
|---|
| Страницы | 45 |
|---|
| Аннотация | Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка. |
|---|
| Ключевые слова | кредитный риск, коммерческий банк, многомерное моделирование, копула, гамма-распределение, ядерное сглаживание |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Бологов Я. В. |
|---|