Статья "Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка"

Наименование статьиСигнальная модель для внутреннего денежного рынка
Страницы77
АннотацияВ данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.
Ключевые словаДенежный рынок, временные ряды, сегментирование, кластеризация распределений вероятности
ЖурналПрикладная эконометрика
Номер выпуска2
Автор(ы)Исаков А. В.