Статья "Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка"
Наименование статьи | Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка |
---|---|
Страницы | 77 |
Аннотация | В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка. |
Ключевые слова | Денежный рынок, временные ряды, сегментирование, кластеризация распределений вероятности |
Журнал | Прикладная эконометрика |
Номер выпуска | 2 |
Автор(ы) | Исаков А. В. |