| Наименование статьи | Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций |
|---|
| Страницы | 120 |
|---|
| Аннотация | Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатилъности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее. |
|---|
| Ключевые слова | Реализованная волатильность, HAR-RV, VaR, оценка рыночного риска, финансовый кризис 2008 |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Щерба А. В. |
|---|