Статья "Иерархические копулы в моделировании рисков инвест..."
| Наименование статьи | Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля |
|---|---|
| Страницы | 18 |
| Аннотация | Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR, В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы. |
| Ключевые слова | копула, иерархическая копула, зависимость хвостов, ES, VaR |
| Журнал | Прикладная эконометрика |
| Номер выпуска | 3 |
| Автор(ы) | Пеникас Г. И. |