| Наименование статьи | Сколько правил монетарной политики необходимо при оценке DSGE модели для России ? |
|---|
| Страницы | 3 |
|---|
| Аннотация | В работе рассматривается DSGE модель малой открытой экономики с промежуточным валютным режимом. В модель добавлено уравнение баланса центрального банка, позволяющее ввести два независимых инструмента монетарной политики, что становится возможным благодаря эндогенной премии за риск в уравнении непокрытого процентного паритета. В работе поднимается вопрос о том, сколько независимых правил монетарной политики необходимо для описания динамики макроэкономических переменных в России за 2001-2012 гг. Для ответа на этот вопрос осуществляется байесовская оценка DSGE модели для четырех комбинаций правил монетарной политики. Основной результат, полученный в работе, состоит в том, что для описания динамики 14 наблюдаемых переменных необходимо использовать правило Тэйлора совместно с правилом корректировки валютного курса. |
|---|
| Ключевые слова | динамические стохастические модели общего равновесия, многосекторная DSGE модель, промежуточный режим валютного курса, правило валютной политики, правило Тэйлора, проблема идентификации, Россия |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Шульгин А. Г. |
|---|