Статья "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространст..."
Наименование статьи | Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности |
---|---|
Страницы | 62 |
Аннотация | Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: ВЕКК, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях. |
Ключевые слова | модели многомерной волатильности, проклятие размерности, весовая матрица, пространственная авторегрессия, прогнозирование |
Журнал | Прикладная эконометрика |
Номер выпуска | 4 |
Автор(ы) | Лакшина В. В. |