Статья "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространст..."

Наименование статьиМожно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Страницы62
АннотацияСтатья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: ВЕКК, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
Ключевые словамодели многомерной волатильности, проклятие размерности, весовая матрица, пространственная авторегрессия, прогнозирование
ЖурналПрикладная эконометрика
Номер выпуска4
Автор(ы)Лакшина В. В.