| Наименование статьи | Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда |
|---|
| Страницы | 79 |
|---|
| Аннотация | В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние. |
|---|
| Ключевые слова | валютный рынок, волатильность, фрактальные характеристики, прогноз нестабильных состояний |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Путко Б. А., Диденко А. С., Дубовиков М. М. |
|---|