| Наименование статьи | Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы |
|---|
| Страницы | 84 |
|---|
| Аннотация | Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, состав¬ленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями. |
|---|
| Ключевые слова | SJC-копулы, динамическая оптимизация портфеля, взаимозависимость доходностей активов, метод Монте-Карло, CVaR |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Ацканов А. И. |
|---|