| Наименование статьи | Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей |
|---|
| Страницы | 30 |
|---|
| Аннотация | В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополией со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов. |
|---|
| Ключевые слова | копула, биржевые индексы, параметрический подход, полупараметрический подход, алгоритм Метрополиса |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Князев А. Г., Лепехин О. А., Шемякин А. Е. |
|---|