| Наименование статьи | Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным) |
|---|
| Страницы | 90 |
|---|
| Аннотация | Данная работа посвящена анализу проблемы тестирования и датировки пузырей на финансовых рынках. Обозреваются и обсуждаются различные подходы и методы тестирования данных на наличие пузырей, а также определения датировки возникновения и момента сдутия пузыря. Рассмотренные подходы применяются к российским данным по валютному курсу за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2015 г. Результаты указывают на существование пузыря на российском валютном рынке в период с октября по декабрь 2014 г. Сдутие пузыря ассоциируется с повышением 16 декабря 2014 г. Банком России ключевой ставки до 17%. |
|---|
| Ключевые слова | единичные корни, взрывные процессы, пузыри, валютный курс |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 2 |
|---|
| Автор(ы) | Синельникова-Мурылева Е. В., Скроботов А. А. |
|---|