| Наименование статьи | Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке |
|---|
| Страницы | 63 |
|---|
| Аннотация | В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RVсемейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств. |
|---|
| Ключевые слова | GARCH, реализованная волатильность, HAR-RV, MCS тест |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 4 |
|---|
| Автор(ы) | Аганин А. Д. |
|---|