| Наименование статьи | Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий |
|---|
| Страницы | 115 |
|---|
| Аннотация | В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности. |
|---|
| Ключевые слова | структурная векторная авторегрессия, идентификация, байесовское усреднение моделей, байесовский выбор моделей |
|---|
| Журнал | Прикладная эконометрика |
|---|
| Номер выпуска | 1 |
|---|
| Автор(ы) | Арефьев Н. Г., Хабибуллин Р. А. |
|---|