| Аннотация | В статье рассматриваются методы исключения сезонности во временных рядах недельных данных индекса потребительских цен (ИПЦ), публикуемых Росстатом. Показано, что влияние сезонного фактора на недельные оценки ИПЦ и его компонентов затрудняет анализ их динамики, в связи с чем обосновывается необходимость сезонной корректировки индекса. Подчеркивается, что проблема сезонного сглаживания временных рядов ИПЦ с недельной частотой в российской экономической литературе ранее не изучалась.
Целью работы является определение оптимальных методов сезонной корректировки недельных оценок ИПЦ на основе сравнительного анализа распространенных в мировой практике моделей с использованием как прямого (корректировка индекса в целом), так и непрямого (покомпонентная корректировка) подходов. Задачи исследования включают изучение возможностей применения моделей MoveReg, Prophet и STL для устранения влияния сезонности на динамику недельных оценок ИПЦ и его компонентов; проверку при помощи автокорреляционных функций, а также статистического теста Льюнга – Бокса (LB-тест) и его модифицированного варианта (QS-тест) результативности использования моделей и выбор наиболее предпочтительной из них. Экспериментальное тестирование моделей проводилось на данных Росстата, в том числе информации о еженедельных средних потребительских ценах на отдельные товары и услуги, за которыми ведется наблюдение при расчете недельного ИПЦ, за период с июля 2017 г. по декабрь 2024 г.
Установлено, что для устранения влияния сезонности на недельные оценки ИПЦ целесообразно использовать прямой подход, применяемый к индексу в целом, а не к его отдельным компонентам. В качестве наиболее предпочтительной модели по результатам исследования определена модель STL, так как она менее подвержена «переобучению» по сравнению с двумя другими моделями, что позволяет избежать избыточного устранения сезонности. |
|---|
| Ключевые слова | индекс потребительских цен (ИПЦ), недельные оценки ИПЦ, сезонность в недельных временных рядах, сезонная корректировка ИПЦ, метод сезонной корректировки, прямой подход к устранению сезонности, непрямой подход к сезонной корректировке
|
|---|