| Наименование статьи | Специфика оценки устойчивости коммерческих банков в российских условиях |
|---|
| Страницы | 35 |
|---|
| Аннотация | Статья посвящена анализу возможности прогнозирования банкротства банка исключительно на основе его открытой отчетности, направляемой Банку России. Для оценки вероятности отзыва лицензии используются как традиционные, так и не рассматривавшиеся ранее показатели, рассчитываемые на основе данных открытой отчетности. С целью проверки значимости и направления влияния выбранных показателей на вероятность дефолта в работе применяются две различные логит-модели для панельных данных. Для оценивания моделей из массива данных удаляются резко выделяющиеся наблюдения (выбросы). Результаты оценивания подтвердили первоначальные предположения о влиянии выбранных показателей на вероятность отзыва лицензии. Также было установлено, что влияние некоторых показателей противоречит методологии Банка России по оценке устойчивости коммерческих банков, что может быть объяснено, в частности, дефектами отчетности. |
|---|
| Ключевые слова | Коммерческий банк, устойчивость банка, возможность дефолта, отзыв лицензии, панельные данные, логит-модели, упреждающие показатели банкротства банка |
|---|
| Журнал | Вопросы статистики |
|---|
| Номер выпуска | 12 |
|---|
| Автор(ы) | Поляков К. Л., Полякова М. В. |
|---|