Статья "Методология диагностики финансовой неустойчивости..."

Наименование статьиМетодология диагностики финансовой неустойчивости банков
Страницы47
АннотацияДанная публикация посвящена вопросам своевременного выявления отрицательных тенденций в деятельности банка на основании данных его официальной отчетности. Авторами было установлено, что обнаружение некоторых последовательностей событий в жизни кредитной организации (негативных сценариев развития) позволяет снизить риск ошибочного прогнозирования отзыва лицензии. Ряд наиболее распространенных негативных сценариев был выявлен и описан авторами. Обнаружение подобных сценариев на основании данных отчетности позволяет всем заинтересованным сторонам заранее принять необходимые меры либо для предотвращения закрытия кредитной организации по инициативе Банка России, либо для защиты от негативных последствий этого события. Выводы были подтверждены результатами математического моделирования с использованием деревьев классификации из методологии CART, ранее для прогнозирования отзыва лицензии не применявшихся.
Ключевые слова: банк, отзыв лицензии, дерево классификации, CART
ЖурналВопросы статистики
Номер выпуска12
Автор(ы)Поляков К. Л., Полякова М. В., Малиновская М. Б.