| Аннотация | В статье систематизированы наиболее известные концепции и определения потенциального выпуска и его разрывов согласно исследованиям различных экономических школ, а также рассмотрена типология основных эконометрических методов оценивания потенциального уровня и разрыва выпуска в динамике ВВП.
Авторы дают краткую характеристику механизма действия и возможностей использования различных эконометрических методов, позволяющих проводить статистическую декомпозицию динамики валовой добавленной стоимости с разложением на долгосрочный потенциальный уровень и краткосрочные отклонения - от простой статистической фильтрации до сложных динамических стохастических моделей общего равновесия. В частности, описаны свойства одномерных статистических фильтров, в основе которых лежит статистическое оценивание взаимосвязи только в динамике ВВП, в которой вероятностным отбором декомпозируется долгосрочный уровень без учета каких-либо установок экономической теории. Также анализируются достоинства и недостатки многомерных и структурных методов оценивания потенциального уровня и разрыва ВВП, позволяющих учитывать экономические взаимосвязи посредством включения релевантных дополнительных переменных. В их числе особое внимание уделяется многомерному фильтру Ходрика-Прескотта, а также многомерным моделям с ненаблюдаемыми компонентами, структурным векторным авторегрессионным моделям, производственным функциям, стохастическим динамическим моделям общего равновесия.
Проведенный анализ методов декомпозиции и посвященных этой проблеме многочисленных исследований позволяет сделать вывод о том, что процесс декомпозиции ряда на долгосрочную и циклическую компоненты не является тривиальной задачей, имеющей однозначное решение. Многие методы чувствительны к входным данным, в том числе к наличию дополнительных параметров в модели, поэтому более сложные с экономической точки зрения алгоритмы могут показывать худшие результаты, чем алгоритмы на базе статистического анализа, не учитывающие экономическую природу исследуемых рядов.
Результаты исследования подтвердили предположение о том, что поиск оптимального метода декомпозиции в различных странах возможен только опытным путем в ходе эмпирических исследований. |
|---|