| Аннотация | Данная статья посвящена актуальной проблеме повышения точности прогнозирования временных рядов посредством объединение частных прогнозов. При прогнозировании обычно используется только один метод, а вся информация, которая содержится в других методах прогнозирования, обычно отбрасывается. Объединение прогнозов позволяет использовать почти всю информацию, содержащуюся в частных прогнозах. В статье приводится описание некоторых наиболее распространенных методов объединения прогнозов: двух модификаций метода Грэнджера-Раманатхана (без ограничений и с ограничениями на сумму коэффициентов при частных прогнозах), метод матрицы парных предпочтений, а также метод линейной комбинации частных показателей с различными весами.
Для получения частных прогнозов в статье использовались следующие часто применяемые методы прогнозирования временных рядов: метод гармонических весов, метод адаптивного экспоненциального сглаживания с использованием трэкинг-сигнала, метод обычного экспоненциального сглаживания и модель Бокса-Дженкинса.
На основе годовых данных за период с 1950 по 2015 г. о производстве в 1*0 некоторых продуктов в натуральном выражении: производство электроэнергии; добыча каменного угля; добыча сырой нефти; добыча природного газа; производство металлорежущих станков; производство мяса; производство растительного масла, был проведен сравнительный анализ статистических характеристик объединенных прогнозов, полученных рассмотренными методами. Также авторы рассчитали прогноз по каждому из показателей за 2016 г. и сравнили его с фактическими данными.
В результате исследования были получены следующие выводы. Объединенный прогноз имеет белее высокую точность прогнозирования временного ряда. Прогнозы, построенные с использованием подходов Грэнджера-Раманатхана, имеют наибольшую точность объединенного прогноза. |
|---|