| Наименование статьи | Модели ARIMA в краткосрочном прогнозировании внутренней миграции в России |
|---|
| Страницы | 53 |
|---|
| Аннотация | На основе данных о прибытиях и выбытиях по федеральным округам и типам населенных пунктов Российской Федерации за 2000-2015гг. проведена статистическая проверка гипотезы об инерционности внутренней миграции. Определены коэффициенты автокорреляции и выявлена автокорреляционная зависимость в 243 из 256 временных рядов, что позволило сделать вывод о наличии инерционности во внутренней миграции России. На примере анализа 28 временных рядов данных о внешней миграции в страны Европейского союза и трех - в государства - члены Североамериканского соглашения о свободной торговле за 2000-2015 гг. были рассчитаны коэффициенты автокорреляции и оценена их статистическая значимость, что позволило проверить и подтвердить потенциальную применимость метода ARIMA для краткосрочного прогнозирования международной миграции.
Обобщены результаты подбора параметров моделей типа ARIMA для временных рядов показателей внутренней миграции в России. На основе ретроспективных прогнозов внутренней миграции в России для периода 2013-2015 гг. проведено сравнение средних относительных ошибок прогнозирования при использовании моделей ARIMA и метода экспоненциального сглаживания. Сделан вывод о том, что модели ARIMA обеспечивают большую по сравнению с методом экспоненциального сглаживания точность краткосрочных адаптивных прогнозов внутренней миграции в России.
На основе расчета доверительных интервалов для средней определено, что модели семейства ARIMA с одинаковой точностью прогнозируют въездную и выездную миграцию для двух типов населенных пунктов (города и сельской местности). На примере данных об объемах внутренней миграции Республики Беларусь за 2000-2016 гг. доказано, что модели семейства ARIMA могут быть использованы для краткосрочного прогнозирования внутренней миграции других государств. |
|---|
| Ключевые слова | миграция, инерционность миграции, автокорреляция, внутренняя миграция, прогнозирование, экспоненциальное сглаживание, интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего ARIMA |
|---|
| Журнал | Вопросы статистики |
|---|
| Номер выпуска | 10 |
|---|
| Автор(ы) | Павловский Е. В. |
|---|