| Аннотация | В статье описаны методы верификации статистической модели, которая, во-первых, представлена временными рядами исходных данных и, во-вторых, является линейной по оцениваемым параметрам.
Традиционно применение эконометрических методов базируется на представлении изучаемого процесса в виде линейной регрессионной модели. При этом автор исходит из того, что в случае, когда наборы объясняемой и объясняющих переменных представлены временными рядами, стандартная регрессионная модель позволяет получить лишь оценки структурных параметров, усредненные по временному интервалу наблюдаемых переменных модели.
Естественное обобщение классической регрессионной модели (представляющее широкий класс практически важных численных задач как в области экономико-статистических исследований, так и в технической и прочих областях) - модель, в которой структурные параметры, подлежащие оцениванию на эмпирических данных, являются переменными во времени. В статье обосновываются методы оценивания структурных параметров различных типов статистических моделей, применительно к которым проблема оценки динамики этих параметров представляется актуальной. |
|---|