| Аннотация | Статья посвящена проблеме повышения точности прогнозирования временных рядов путем объединения индивидуальных прогнозов. В ней предлагается модификация одного из наиболее популярных методов объединения прогнозов, предложенного Грейнджером и Раманатханом и основанного на минимизации ошибки прогнозирования. Эти методы часто используются в практических расчетах. Однако они могут давать отрицательные коэффициенты при объединении прогнозов, и, соответственно, некоторые весовые коэффициенты могут превышать единицу.
В работе предложена модификация разработанной ранее авторами методики на основе применения итеративной процедуры с целью исключения отрицательных весовых коэффициентов при объединении прогнозов. Осуществлен сравнительный анализ предлагаемой методики с традиционным методом Грейнджера-Раманатхана с ограничениями на сумму весов, равную единице, и индивидуальными прогнозами, на основе которых строится объединение. Эта процедура проводилась на базе временных рядов по производству ряда видов промышленной продукции в натуральном выражении.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что хотя предлагаемая модификация метода Грейнджера-Раманатхана с использованием последовательного объединения индивидуальных прогнозов несущественно снижает его точность, но при этом удается исключить отрицательные весовые коэффициенты. В итоге расширяются возможности прогнозирования при решении практических задач. |
|---|