| Наименование статьи | Применение методов векторной авторегрессии в исследовании влияния малого розничного предпринимательства на динамику торговли |
|---|
| Страницы | 3 |
|---|
| Аннотация | В данной работе на примере исследования влияния малого розничного предпринимательства на динамику торговли реализованы авторские идеи о применении методов векторной авторегрессии в экономическом анализе. Авторами произведен отбор компонентов, отражающих сложившиеся отраслевые тенденции развития малого розничного предпринимательства. Они обладают высокой информативностью при измерении интенсивности экономического развития. Авторы исследуют влияние композитных индикаторов на динамику одного из сводных показателей экономического развития - индекс физического объема (ИФО) оборота розничной торговли.Количественно измерена реакция макроагрегата на искусственные шоки, смоделированные в виде динамического ряда неколичественных композитных индикаторов (КИ), характеризующих деловую конъюнктуру в малом торговом бизнесе. Для проведения такого анализа была задействована основанная на современных VAR (Vector Autoregression) подходах функция импульсного отклика, построенная по модели VECM (Vector Error Correction Model).Установлена отрицательная взаимосвязь между индексом физического объема розничной торговли и бизнес-потенциалом розничной торговли в краткосрочном периоде. Определены положительные взаимосвязи между референтом ИФО розничной торговли и индикатором конъюнктуры розничной торговли, а также между ИФО розничной торговли и индикатором конкурентной позиции малого розничного бизнеса.Основные задачи работы заключались в отборе значимых для включения в модель компонентов; проведении предварительного анализа временных рядов модели на стационарность и их проверку на наличие коинтегрированности; построении модели VECM с функцией импульсного отклика, показывающей распространение во времени шоков в динамике композитных индикаторов и реакцию индекса физического объема товарооборота, с такими сопутствующими построению векторной авторегрессии промежуточными этапами, как определение порядка ее лага проведение теста Грэнджера и декомпозиция волатильности. |
|---|
| Ключевые слова | малые розничные организации, деловая конъюнктура, модель векторной авторегрессии, стационарность, коинтеграция, модель векторной коррекции ошибок, функция импульсного отклика |
|---|
| Журнал | Вопросы статистики |
|---|
| Номер выпуска | 11 |
|---|
| Автор(ы) | Лола И. С., Глуздовский С. В. |
|---|