| 1 | Посткризисные тенденции на облигационном рынке Финансы и кредит
№ 25 за 2014 |
| 2 | Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка. Поиск детерминант Прикладная эконометрика
№ 4 за 2018 |
| 3 | Особенности развития основных сегментов фондового рынка РФ (облигации и акции) на современном этапе Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 6 за 2017 |
| 4 | Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH Экономика и математические методы
№ 1 за 2014 |
| 5 | Детерминанты доходности российских ПИФов акций и облигаций: активные инвестиционные стратегии и комиссии Вопросы экономики
№ 9 за 2020 |
| 6 | Российский небанковский финансовый рынок: тормоз или импульс для экономического роста?! Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 1 за 2017 |
| 7 | Драйверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран Вопросы экономики
№ 3 за 2019 |
| 8 | Опционное хеджирование фондовых индексов: преимущества сигналов фундаментального и технического анализов Экономика и математические методы
№ 2 за 2021 |
| 9 | Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга Журнал Новой экономической ассоциации
№ 4 за 2017 |
| 10 | Непараметрический метод оболочечного анализа для портфельных построений на российском рынке облигаций Экономика и математические методы
№ 3 за 2017 |
| 11 | DCC-GARCH-модель для выявления долгосрочного и краткосрочного эффектов финансового заражения в ответ на обновление кредитного рейтинга Экономика и математические методы
№ 1 за 2021 |
| 12 | Портфельные построения на рынке акций на основе методов оболочечного анализа и стохастической границы Экономика и математические методы
№ 2 за 2024 |